Обрабатывайте событие OnClose для формы и выставляйте в нем параметр Action в caFree. Дело в том, что его значение по умолчанию для MDI Child форм caMinimize. Кстати, если сделать Action := caNone, то форму нельзя будет закрыть

Взято с http://delphiworld.narod.ru